JEL C32 – Modelli per le serie storiche; Regressione dei quantili dinamica; Modelli di Treatment dinamici; Diffusione dei processi; Modelli di spazio di stato | Stima robusta dei parametri di modelli applicati a dati finanziari e/o energetici ordinati temporalmente. Analisi e previsione dei prezzi osservati sui mercati finanziari ed elettrici. | Metodi quantitativi per l’economia Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables |
JEL C53 – Modelli previsionali; Metodi statistici di simulazione | Metodi statistici per la previsione a breve termine di dati futuri. Valutazione della bontà delle previsioni attraverso dati simulati al computer. | Metodi quantitativi per l’economia Econometric Modeling |
JEL C58 – Econometria finanziaria | Econometria dei mercati finanziari. Analisi di modelli econometrici con tempo continuo con applicazioni in finanza. Stime robuste per modelli di volatilità dei rendimenti finanziari. | Metodi quantitativi per l’economia Econometric Modeling |
JEL Q43 – Settore energetico e macroeconomia | Analisi statistica dell’efficienza e dell’intensità energetica osservata a livello nazionale e regionale. Tale analisi prevede l’applicazione di indici statistici che misurano la concentrazione del fenomeno e che possono essere scomposti in componenti facilmente interpretabili dal punto di vista economico. | Economia dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo territoriale Energy |
JEL Q47 – Previsioni nel settore energetico | Previsione dei prezzi osservati sui mercati energetici mediante la stima di modelli che consentano di catturare eventuali non-linearità nella dinamica temporale dei prezzi. | Economia dell’ambiente, dell’energia e dello sviluppo territoriale Energy |
MSC 62F35 – Robustezza e procedure adattive | Procedure di stima dei parametri di un modello che non vengono influenzate dalla presenza di valori anomali. Individuazione di dati anomali multipli attraverso metodi forward search. | Metodi quantitativi per l’economia Parametric inference |